莫尼塔(北京)–F-SCORE量化行业轮动周报:钢铁、建材短期走强【投资策略】_研报(yanbao)

【研究报告内容摘要】

F-Score 原理简述:

xhe@021-黄jyhuang@021-F-Score量化行业轮动模型,旨在衡量行业间趋势性的相对强弱。对29个中信一级行业每周构建静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析,以给出全行业的整体轮动定量解读、个体行业相对跑赢/输的判断与行业配置建议。

本周核心提示:

钢铁/建材:短期走强,可持续关注钢铁/建材周级别持续走高,且日级别显示继续跑赢绝大部分行业,后市有望带动周级别继续走强。

国防军工/计算机:再次走强,建议继续持有国防军工/计算机周日级别继续维持在跑赢区域,且呈现在跑赢区域稳步攀升或者高位走平的态势;后市将大概率跑赢大部分行业,建议投资者继续持有。

轻工制造/汽车/家电/纺织服装:日级别弱势,提示下行风险日级别上,轻工制造/汽车/家电/纺织服装持续处于跑输区间,且短期无回升迹象;

后市其周级别存在下行风险。

煤炭/房地产:日级别弱势,提示下行风险日级别上,煤炭/房地产周日级别上都维持底部形态。我们认为,若无其他利好消息,其后市脱离跑输态势尚需等待,建议谨慎入场。