莫尼塔(北京)–F-SCORE量化行業輪動周報:鋼鐵、建材短期走強【投資策略】_研報(yanbao)

【研究報告內容摘要】

F-Score 原理簡述:

xhe@021-黃jyhuang@021-F-Score量化行業輪動模型,旨在衡量行業間趨勢性的相對強弱。對29個中信一級行業每周構建靜態評分系統、動態輪動分析和日/周級別共振分析,以給出全行業的整體輪動定量解讀、個體行業相對跑贏/輸的判斷與行業配置建議。

本周核心提示:

鋼鐵/建材:短期走強,可持續關注鋼鐵/建材周級別持續走高,且日級別顯示繼續跑贏絕大部分行業,後市有望帶動周級別繼續走強。

國防軍工/計算機:再次走強,建議繼續持有國防軍工/計算機周日級別繼續維持在跑贏區域,且呈現在跑贏區域穩步攀升或者高位走平的態勢;後市將大概率跑贏大部分行業,建議投資者繼續持有。

輕工製造/汽車/家電/紡織服裝:日級別弱勢,提示下行風險日級別上,輕工製造/汽車/家電/紡織服裝持續處於跑輸區間,且短期無回升跡象;

後市其周級別存在下行風險。

煤炭/房地產:日級別弱勢,提示下行風險日級別上,煤炭/房地產周日級別上都維持底部形態。我們認為,若無其他利好消息,其後市脫離跑輸態勢尚需等待,建議謹慎入場。